شناسایی و برآورد پارامترهای فرآیند ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch)

چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه بهتری نسبت به دیگر مدل های ناهمواریانس شرطی برای مدل سازی تغییر پذیری در بعضی موارد مانند نرخ های ارز، بازده بازار سهام و نرخ های تورم باشد. در ادامه نحوه شناسایی و روشهای برآورد پارامترهای مدل های figarch با استفاده از روش های شبیه سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژه های کلیدی: مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch)، حافظه بلند مدت، تغییر پذیری، برآورد، شناسایی